Comparação entre métodos multicritério em um modelo para avaliação da qualidade de ativos de renda variável

Annibal Parracho Sant’Anna; Lúcia Mathias Rabelo; Helio Darwich Nogueira

doi:10.7444/18

Comparação entre métodos multicritério em um modelo para avaliação da qualidade de ativos de renda variável

Annibal Parracho Sant’Anna, Lúcia Mathias Rabelo, Helio Darwich Nogueira

Resumo

Este artigo trata da avaliação da qualidade de ativos de renda variável para Investidores Institucionais. Investiga a composição de índices qualitativos como IGC, ITAG e ISE com índices quantitativos como a volatilidade, beta da ação e percentual de participação no Ibovespa. Comparam-se aqui os resultados do emprego de duas abordagens para a composição de múltiplos critérios, TOPSIS - a Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution e CPP - composição probabilística de preferências. Esta última abordagem permite a adoção de enfoques distintos. Os resultados então obtidos mostraram satisfatório grau de coerência.

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